金融工程导论

金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案,使不可能的交易成为可能。

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金融工程导论课程简介:

金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案,使不可能的交易成为可能。

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金融工程导论课程目录:

第一章 金融工程概述

--金融工程简介

--无套利均衡分析

--MM理论(1)

--MM理论(2)

--MM理论(3)

--考虑税收的MM理论

--状态价格与完全市场(1)

--状态价格与完全市场(2)

第二章 利率期限结构

--资金的时间价值与基准利率

--名义利率与真实利率

--金融风险与无风险证券

--复利与零息债券利率

--利率期限结构

--远期价格与远期利率

--远期利率与互换

第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM

--投资组合理论(一):收益与风险的权衡

--投资组合理论(二):风险的分散化

--两基金分离

--市场投资组合

--资本资产定价模型CAPM

第四章 指数模型与套利定价理论

--马克维茨投资组合理论的问题

--单指数模型

--市场模型

--多指数模型

--套利概念的深化

--单因素套利定价理论

--多因素套利定价理论

--CAPM、APT对比及本章总结

第五章 市场环境、交易方式与资产定价

--市场有效性(一):引言

--市场有效性(二):随机漫步与有效市场假说

--市场有效性(三):市场有效性与投资策略

--市场有效性(四):市场有效性的检验

--远期与期货定价

--互换

--本章总结

第六章 期权定价与无套利均衡分析

--期权简介

--期权定价的基本无套利关系

--认沽认购期权平价关系

--动态无套利均衡分析

--期权定价的二叉树方法

--风险中性假设

--利用风险中性假设的二叉树定价

第七章 期权定价的Black-Scholes模型

--股票价格运动规律

--Black-Scholes期权定价模型

--风险中性定价

--Black-Scholes期权定价模型应用

--隐含波动率

第八章 期权交易风险管理

--Delta对冲

--Theta对冲

--Gamma对冲

--Vega对冲

--对冲应用

--组合保险

期末考试

金融工程导论授课教师:

朱英姿-教授-清华大学-经济管理学院

朱英姿,1997年获美国纽约大学博士学位,2002年获纽约大学Stern商学院MBA,2003年加入清华大学经济管理学院,任金融学副教授,2014年获长聘。加入清华之前,在美国花旗集团(纽约)工作六年,历任风险管理和定量研究主管。研究领域是投资学、资产定价和金融工程,曾在国际顶级期刊及中文核心期刊发表十余篇论文,著有《创建竞争优势》,并任《投资研究》编委。在清华大学经济管理学院为本科生、MBA、EDP和研究生讲授投资学、金融工程等课程,多次获优秀教学成果奖。并为中国工商银行、中金公司、工银瑞信基金管理公司等大型金融机构和基金提供学术咨询。

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