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金融工程导论课程列表：

第一章金融工程概述

-金融工程简介

-无套利均衡分析

-MM理论（1）

-MM理论（2）

-MM理论（3）

-考虑税收的MM理论

-状态价格与完全市场（1）

-状态价格与完全市场（2）

-本章习题--作业

-第一讲课件

第二章利率期限结构

-资金的时间价值与基准利率

-名义利率与真实利率

-金融风险与无风险证券

-复利与零息债券利率

-利率期限结构

-远期价格与远期利率

-远期利率与互换

-第二章利率期限结构--本章习题

-第二讲课件

第三章投资组合理论和资本资产定价模型CAPM

-投资组合理论（一）：收益与风险的权衡

-投资组合理论（二）：风险的分散化

-两基金分离

-市场投资组合

-资本资产定价模型CAPM

-第三章投资组合理论和资本资产定价模型CAPM--习题

-第三讲课件

第四章指数模型与套利定价理论

-马克维茨投资组合理论的问题

-单指数模型

-市场模型

-多指数模型

-套利概念的深化

-单因素套利定价理论

-多因素套利定价理论

-CAPM、APT对比及本章总结

-本章习题--作业

-第四讲课件

第五章市场环境、交易方式与资产定价

-市场有效性（一）：引言

-市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说

-市场有效性（三）：市场有效性与投资策略

-市场有效性（四）：市场有效性的检验

-远期与期货定价

-互换

-本章总结

-第五章市场环境、交易方式与资产定价--本章习题

-第五讲课件

第六章期权定价与无套利均衡分析

-期权简介

-期权定价的基本无套利关系

-认沽认购期权平价关系

-动态无套利均衡分析

-期权定价的二叉树方法

-风险中性假设

-利用风险中性假设的二叉树定价

-本章习题--作业

-第六讲课件

第七章期权定价的Black-Scholes模型

-股票价格运动规律

-Black-Scholes期权定价模型

-风险中性定价

-Black-Scholes期权定价模型应用

-隐含波动率

-第七章习题--作业

-第七讲课件

第八章期权交易风险管理

-Delta对冲

-Theta对冲

-Gamma对冲

-Vega对冲

-对冲应用

-组合保险

-第八章期权交易风险管理--第八章习题

-第八讲课件

第七讲课件笔记与讨论

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