投资学

加入本课程,理解现代金融学的核心内容,将理论应用于实际,提升对金融市场普遍现象的解析能力。

开设学校:清华大学;学科:经济学、

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加入本课程,理解现代金融学的核心内容,将理论应用于实际,提升对金融市场普遍现象的解析能力。

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第一单元:股权

-主题1:课程概述;简介(BKM第1、2、3章和John Hull第1章)

--绪论

--1.1 什么是投资

--1.2 市场类型 + 1.3 交易机制 + 1.4 市场参与者

--1.5 投资品:股票和固定收益产品

--作业1

--课件-绪论

--课件-主题1

-主题2:风险与回报,风险规避(BKM第5、6章)

--2.1 收益

--2.2 风险

--2.3 风险和收益的权衡

--2.4 其他风险度量方法

--作业2

--课件-主题2

-主题3:资产配置(BKM第7章)

--3.1 资产配置 + 3.2 效用最大化的三步法

--3.3 四种情况下的资产配置(上)

--3.3 四种情况下的资产配置(中)

--3.3 四种情况下的资产配置(下)

--3.4 风险分散理论及其含义

--作业3

--课件-主题3

--参考资料:Markowitz (1952)

-主题4:资本资产定价理论 CAPM(BKM第9章)

--4.0 序言

--4.1 CAPM的重要性及简介

--4.2 CAPM的推导证明

--4.3 比较资本市场线CML和证券市场线SML

--4.4+4.5 CAPM的应用和检验

--作业4

--课件-主题4

--参考资料:资本资产定价理论CAPM

-主题5:套利定价理论 APT(BKM第10章)

--5 套利定价理论 APT(1)

--5 套利定价理论 APT(2)

--作业5

--课件-主题5

--参考资料:套利定价理论APT

-主题6:市场效率(BKM第11章)

--6.1 市场有效性的定义和重要性 + 6.2 市场有效性的机理和直接结果

--6.3 三种形式市场有效性的检验 (1)

--6.3 三种形式市场有效性的检验 (2) + 6.4 来自行为经济学的挑战

--6.5 验证市场有效性

-主题7:投资组合评估(BKM第24章)

--7.1 投资组合的评估指标 + 7.2 选择哪个指标

--7.3 创造Alpha

-主题8:股票基础分析(BKM第17、18和19章)

--8.1 基础分析 + 8.2 股利折价模型

--8.3 NPVGO模型:NGV, NPVGO

--8.4 市盈率

第二单元:固定收益证券

-主题1:债券定价(BKM第14章)

--9.1 固定收益证券

--9.2 债券的要素 + 9.3 债券价格和市场利率

--9.4 到期收益率

-主题2:收益率、利率期限结构(BKM第15章)

--10.1 期限结构 + 10.2 收益率曲线的定义 + 10.3 收益率曲线的绘制

--10.4 ~ 10.6 收益率曲线的应用1、2、3(1)

--10.6 收益率曲线的应用3(2)

-主题3:期限和债券投资组合管理(BKM第16章)

--11.1 利率风险 + 11.2 久期 (1)

--11.2 久期 (2)

--11.3 被动管理:免疫策略

第三单元:金融衍生品

-主题1:期货基础知识和期货定价(John Hull第2、4和5章)

--12.1 金融衍生品介绍

--12.2 期货合约

--12.3 期货合约定价:无套利理论

--12.4 用期货合约对冲风险

-主题2:期货定价策略(John Hull第3章)

--13.1 对冲的本质 + 13.2 期货合约空头对冲 + 13.3 期货合约多头对冲 + 13.4 基差风险

--13.5 对冲比率

投资学开设学校:清华大学

投资学授课教师:

王茵田-副教授-清华大学-

王茵田,年获加拿大麦吉尔大学金融学博士。现任清华大学经济管理学院金融系副教授 曾担任美国纽约惠誉评级公司高级金融分析师,研究成果和数学模型为评级公司所借鉴采用。2007 年加入清华大学经济管理学院。主要研究领域包括:期权定价,信用衍生,公司金融。她的论文曾在 Journal of Financial Economics,Journal of Business and Economic Statistics,以及《金融研究》等国内外期刊杂志上发表。2006 年获得了在西班牙马德里举办的欧洲金融管理协会会议上的股票风险管理研究奖的金奖。并于 2008年获清华大学经济管理学院科研成果一等奖。Econometric Society(世界计量经济学会),FMA(财务管理协会),AFA(美国金融协会)的成员。她也是国内外杂志 Journal of Future Market,Pacific-Basin Finance Journal,以及 Emerging Markets Finance and Trade 的匿名评审人。

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