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各位同学 大家好
欢迎来到《商业银行经营管理》在线课程
风险是人类活动的内在特征
这是因为人类对未来结果的不可知性
在这个基础上我们给出风险的定义
我们所说
风险是指
未来的不确定性
以及人们对不确定性的反应
从这个定义中
我们可以看到
风险包含两个重要因素
一是不确定性
二是对不确定性的反应
商业银行在经营活动中
由于事前无法预料不确定性因素的影响
导致商业银行在经营中会面临风险
风险的存在
可能会导致商业银行蒙受经济损失
或者获得额外收益
所以
商业银行在经营管理中需要了解风险
知道如何应对风险
在这一讲
我们主要看看
商业银行风险的一些基本知识
首先我们来看看
商业银行风险的定义
商业银行风险
是指商业银行在经营活动中
因不确定因素的单一或者综合影响
使银行遭受损失
或者获取额外收益的机会和可能性
从定义
我们可以看出
商业银行风险包含四个要素
一 风险承受者
商业银行在业务中
与客户产生密切联系
业务中产生的风险
可能由银行承受
也可能由客户承受
或者是由双方共同承受
所以说
商业银行及其客户
都是银行风险的承受者
二 收益与风险的关系
收益与风险之间存在相关性
一般来说
风险越高
遭受损失的可能性越大
获得收益的机会也随之增加
因为风险是不确定性
所以商业银行面对风险
可能获得的是收益
也可能遭遇的是损失
三 不确定性因素
商业银行在经营中
面临诸多不确定因素
如银行的经营环境
采取的经营策略
经营者的管理
金融工具的选择等
这些都会对银行的经营产生影响
而这些因素也是在不断变化的
所以说
商业银行面临着一个不确定的环境
在经营中自然会存在不确定性
四 风险的度量
商业银行可以通过度量银行风险的大小
来识别和判断银行承受风险的程度
和承受风险的能力
需要注意的是
银行面临的某些风险是不可计量的
难以用数理模型来进行分析的
二 商业银行风险的分类
按照巴塞尔委员会的划分标准
商业银行面临的风险主要包括
信用风险
市场风险
操作风险
流动风险
国家风险
声誉风险
法律风险
战略风险八大类
其中
信用风险
市场风险
操作风险和流动风险是常见的风险
下面我们具体来看看
一 信用风险（Credit Risk）
信用风险是商业银行在业务经营中
面临的最基本的风险
是指债务人或交易对手
未能履行合同所规定的义务
或者信用质量发生变化
影响金融产品价值
从而给债权人
或者金融产品持有人造成经济损失的风险
二 市场风险（Market Risk）
市场风险是由于市场价格
包括金融资产价格和商品价格的波动
而导致商业银行表内
表外业务遭受损失的风险
常见的市场风险主要有
利率风险
股票风险
汇率风险
商品风险四种
其中利率风险是最为重要的
也是最常见的风险
三 操作风险（Operational Risk）
根据《巴塞尔新资本协议》
操作风险是指
不完善或有问题的内部程序
人员及其系统
或者外部事件所造成损失风险
因为操作风险是由于人为错误
技术缺陷或者不利的外部事件所造成的
常见的风险形式有
内部欺诈
外部欺诈
员工操作违规
工作场所安全性
客户产品及业务问题
业务流程管理问题等
四 流动性风险（Liquidity Risk）
流动性风险是指
商业银行无力为负债的减少
或者资产的增加
提供融资而造成收益减少或者损失
乃至破产的风险
流动性风险通常包含
资产流动性风险和负债流动性风险
五 国家风险（Country Risk）
国家风险是指
经济主体在与
非本国居民进行国际经济贸易
与金融往来时
由于别国经济
政治
社会等方面的变化而遭受损失的风险
国家风险通常是由债务人
所在国的行为引起的
它超出了债权人的控制范围
六 声誉风险（Reputation Risk）
声誉风险是指由于意外事件
商业银行的政策调整
市场的表现
或者日常经营活动所产生的负面结果
可能对商业银行的声誉
这种无形资产造成损失的风险
七 法律风险（Law Risk）
商业银行的日常经营活动
或各类交易应当遵守
相关的商业准则和法律原则
在这个过程中
因为无法满足或者违反法律要求
导致商业银行不能履行合同
发生争议
诉讼或者其他法律纠纷
而可能给商业银行造成经济损失的风险
我们把它称为法律风险（Law Risk）
八 战略风险（Strategic Risk）
战略风险是指
商业银行在追求短期商业目的
和长期发展目标的系统化管理过程中
不适当的未来发展规划
和战略决策
可能会威胁商业银行未来发展的潜在风险
三 商业银行风险管理组织
一般来说
商业银行进行风险管理
主要涉及到五个层级的组织
董事会及其专门委员会
监事会
高级管理层
风险管理部门
和其他风险控制部门
董事会及其专门委员会
董事会是商业银行的最高风险管理
决策机构
承担对商业银行风险管理
实施监控的最终责任
确保商业银行有效识别
计量
监测
控制各项业务所承担的各种风险
董事会通常会指派专门委员会
负责拟定具体的风险管理政策
和指导原则
二 监事会
监事会是我国商业银行
所特有的监督机构
对股东大会负责
从事商业银行内部尽职监督
财务监督
内部控制监督等监察工作
在风险管理领域
监事会应当加强
与董事会及其内部审计
风险管理等相关委员会
和有关职能部门的工作联系
三 高级管理层
高级管理层的支持与承诺
是商业银行有效风险管理的基石
负责执行风险管理政策
制定风险管理的程序和操作规程
及时了解风险水平及其管理状况
并确保商业银行具备足够的人力
物力和恰当的组织结构
管理信息系统以及技术水平
来有效地识别
计量
监测和控制各项业务
所承担的各种风险
四 风险管理部门
风险管理部门必须具备高度独立性
以提供客观的风险管理策略
一般来说
风险管理部门不具有
或者只具有风险管理策略执行权
五 其他风险控制部门
其中有财务控制部门
财务控制部门通常采取
每日参照市场定价的方法
及时捕捉市场价格的变化
便于商业银行在业务经营管理中
及时进行调整
尽可能降低市场风险的影响
第二 内部审计部门
内部审计部门通过审计
来对分析评价商业银行在风险
识别 计量 监测和控制
四个主要阶段中的风险管理能力
和管理效果
发现并报告潜在的重大风险
提出应对方案
并监督风险控制措施的落实情况
三 外部监督机构
商业银行不仅依靠内部风险管理部门
实施风险管理
还会借助外部相关机构进行风险管理
比如说
由外部审计机构进行审计
并在年度审计报告中
提供风险管理评估报告
四 法律法规部门
法律法规部门帮助商业银行在
经营管理中采取符合
法律法规要求的经营行为
避免违规操作
在这一讲
我们介绍了商业银行风险的定义
商业银行风险的类型
以及商业银行风险管理机构
这一讲就到这里
谢谢大家
-1.1 银行的产生与发展
- 1.2商业银行基本含义
-- 1.2商业银行基本含义
-1.3商业银行设立规定
- 1.4商业银行基本职能
-- 1.4商业银行基本职能
-1.5商业银行经营原则
- 1.6商业银行组织结构
-- 1.6商业银行组织结构
-1.7.1专题：商业银行社会责任（上）
-1.7.2专题：商业银行社会责任（下）
-第一章作业 商业银行概述
-2.1 古典经济学观点
- 2.2交易成本理论
-- 2.2交易成本理论
-2.3 信息不对称理论
-2.4 信息不完全理论
-2.5 期限错配与风险分担
-第二章作业 商业银行相关理论
-3.1 银行资本构成与功能
-3.2 银行资本充足性
-3.3.1《巴塞尔协议》简介 （上）
-3.3.2 《巴塞尔协议》简介（下）
-3.4 提升资本充足率策略
-3.5 专题：中国商业银行资本管理
-第三章作业 商业银行资本管理
-4.1.1 人民币相关知识（一）
-4.1.2 人民币相关知识（二）
-4.1.3 人民币相关知识（三）
-4.1.4 人民币相关知识（四）
- 4.2 商业银行负债简介
-4.3.1 商业银行负债结构（一）
- 4.3.2 商业银行负债结构（二）
-4. 4商业银行存款成本
-4.5专题：存款保险制度
-第四章作业 商业银行负债业务
-5.1 银行现金资产构成
-5.2 银行现金资产管理
-5.3 专题：存款准备金制度
-第五章作业 商业银行现金资产
-6.1 商业银行贷款常识
- 6.2 商业银行贷款流程
-6.3 商业银行贷款定价
- 6.4 商业银行贷款类型
-6.5.1 银行贷款信用分析（企业）
- 6.5.2 银行贷款信用分析 （个人）
-6.6 商业银行抵押贷款
-6.7 银行贷款阶段管理
- 6.8银行贷款分类管理
-6.9.1专题1-信用卡基本知识
-6.9.2 专题2-信用卡申请及使用
-6.9.3 专题3-大学生信用卡常识
-第六章作业 商业银行贷款业务
-7.1.1 证券投资目标与工具（上）
-7.1.2 证券投资目标与工具（下）
-7.2.1 证券投资收益与风险（上）
-7.2.2 证券投资收益与风险（下）
-7.3.1 证券投资管理与策略（上）
-7.3.2 证券投资管理与策略（下）
-第七章作业 商业银行证券投资
-8.1 商业银行中间业务
- 8.2 商业银行表外业务
-8.3 商业银行国际业务
-8.4 专题：商业银行个人理财业务
-第八章作业 商业银行其他业务
-9.1 商业银行流动性问题
- 9.2 商业银行流动性头寸
-9.3 银行流动性需求预测
-9.4 专题：商业银行压力测试
-第九章作业 商业银行流动性管理
-10.1 商业银行风险概述
- 10.2 银行风险管理流程
-10.3 商业银行内部控制
-10.4银行信用风险管理
-10.5银行操作风险管理
-10.6 银行流动性风险管理
-10.7专题：商业银行风险管理案例
-第十章作业 商业银行风险管理
