当前课程知识点:2014年清华大学研究生学位论文答辩(一) > 第2周 化学系、金融学院、马院 > 谢臣哲《金融危机后央行调整存贷款基准利率对汇率影响的实证研究》 > 五道口金融学院-谢臣哲-个人感言
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我选择的论文题目是
金融危机后央行调整存贷款
基准利率对汇率的影响
之所以选择这个题目
也是因为我在大学
硕士研一期间
上了一堂课叫《财富管理》
这是五道口一门经典课程
是由一位来自基金
国外的对冲基金的
一位实战派的老师
然后来教授的这门课程
他对我的启发特别的大
然后那个时候开始
我就特别喜欢大宗商品
然后汇率
各国的汇率
然后我对这些特别感兴趣
然后也是在论文过程中
我想借着论文的机会
就把自己喜欢的这个
继续深入研究下去
那么一开始我的论文题目
是比较宽泛的
就是汇率受什么因素影响
也是想去研究
怎么去从这个
汇率的波动中获利
怎么去评议这个汇率的这种
这种过度的波动
那么一开始
我是根据自己的
还有学院的一些别的课程
包括周皓老师的计量
金融实证
然后曹泉伟老师的衍生品
然后结合一些自己程序开发
比如说这样的matlab
去编辑程序
还有一些其他的应用平台
MT4类的
各种程序类的
去写程序 去算
怎么去做一个汇率上的
应该叫宏观对冲
统计套利之类的东西
那么也是受益于
就是我喜欢汇率
然后我做了这方面研究
然后受益于这个
我在暑期研一下的暑期
实习过程中
就去了得到了民生银行的
金融市场部交易中心的王峰
峰总的一个赏识吧
然后他就把我招入到
民生银行的交易中心
那么他当然就是纯粹
是做外汇交易的一个交易中心
那么在交易中心中
我就学到了很多很多跟真正的
就是这个汇率是怎么去决定的
那么市场上
究竟哪些人在买卖汇率
什么因素影响它
那么正是因为这个实习
就是进一步开发了我的兴趣
也让我对汇率就是更加
有更加深入的了解
那么最后
但是在写作汇率的
这个论文的这个过程中
跟学院的老师
谭小芬老师
提了很多建议
我的导师金荦女士
在整个过程中
就对我帮助特别大
无私的帮助
也是特别感谢他们
他们对我的论文
有很大很大的帮助
汇率的影响因素
那么这个课题
其实是非常难研究的
它的影响因素包括方方面面
而且每个国家都不一样
而且每个时间段也不一样
根本没有办法用
没有办法用一个
计量模型去解释
那么后来
在受到老师们的指点之后
换成了一个专攻一个方向
就是利率对汇率的影响
那么这是我今天的
我的论文的研究
那么其实我论文的过程
就是一开始是看了很多文献
后来就发现金融危机后
这块大家没有研究
那么我去研究的时候
就发现什么呢
就是已有的文献
他没有解释这个课题
那么我去研究的时候
时间就是做了很多事前的准备
然后去发觉了很多历史的材料
去看了很多的书
然后去找到了应该怎么研究它
那么最后做完
做完我这块的时候
我时间已经所剩不多
就是做完的时候
还没有开始写
已经所剩时间不多
就匆匆的写完
然后就是文字方面
可能如答辩老师所说
可能不太好
但是整体逻辑是很清晰
然后结论也是有一定的创新性
那么我觉得我自己论文不足
除了老师答辩老师所提的那些
我觉得还有一个隐藏的
非常大的不足
就是我的在第一块的模型
就是我使用了均值模型
那么在答辩的过程中
我其实没有说
这个历史上是 尤其是国外的
去研究汇率的事件研究
他有很多样模型
均值模型只是其中一种
那么因为均值模型它最好做
也是最方便 也是最普适
他无论什么情况下都能用
那么我选择了均值模型
而事实上其实可以选择
汇率它也有市场
市场模型
就是比如说我们都知道
股票市场是α β
那么它对Rm一个市场模型的估计
那么汇率它有没有市场模型呢
也是有的
但是市场模型
绝对不是去对汇率做
汇率对利率做回归
那么那个是利率平价
而汇率的市场模型是什么呢
是我的理解中国的市场模型
它的市场就是美元指数
就是用人民币汇率
去对美元指数做回归
那么可以剔除掉央行公布信息
导致的人民币波动
那么也可以剔除掉就是其他信息
同时对人民币汇率
又对美元指数
产生影响的这些信息
那么我觉得这是我论文一个
非常大的改进空间
我当时也是想做
但是没有时间了
然后希望将来能够有机会
就继续研究吧
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