3.风险与不确定（第三节）Video在线视频

欢迎大家来到灾害风险管理课堂

人们只要谈到风险就难以离开不确定

但是风险是不确定吗

如果风险等同于不确定

人们为什么创造风险这个词汇

风险从某种程度上与不确定共同出现

或者说不确定对于风险是不可或缺的

为了全面深入的理解风险概念

我们需要讨论不确定的产生

来源及不确定与风险之间的关系

一 不确定的产生

人们通常愿意将不确定

视为客观世界所固有的特征

现代关于不确定的分类包括

主观认知的不确定

不确定在人类日常的生活中随处可见

例如当人们计划节假日去度假

就会考虑到天气的不确定问题

当人们决定投资股票

就会考虑价格的不确定问题

最早关于不确定的解释是布里丹的驴

驴子的前面

有两个篮子装满同样的水果

这两个篮子与驴子的距离相等

问题是驴子可能走向哪个篮子

这个问题的答案是不确定

二 什么是不确定

人类语言有很多词汇来用来描述不确定

比方说模糊性 不清楚 随意性

不定性 和模棱两可等

国外学者通过深入研究

定义不确定是由于人们难以把握

和预测未来事物的发展结果

而产生的一种心理怀疑

并将不确定划分以下四种类型

一 不明确

是由于缺乏信息导致的不确定

二 不确定

是指主观判断缺乏准确性导致的不确定

三 不一致

是指主观判断缺乏准确性导致的不确定

四 混乱

是由于缺乏理解导致的不确定

不确定还可以根据获得信息的程度分为四级

第一级是知道结果 即确定

第二级是知道结果以及每种结果的概率

属于客观不确定

例如掷币游戏

第三级是知道结果

但每种结果的概率无法确定

例如风险投资

属于主观不确定

第四级未来的结果与发生概率均无法确定

属于模糊不确定

例如宇宙探索

三 不确定的来源

如果我们将不确定归集为

客观不确定和主观不确定

其中 客观不确定来自系统变量的时间

空间及其物理属性的变异

主观不确定归集为信息不确定

这类不确定来自模型的不确定

参数的不确定

和决策的不确定

一 模型的不确定

模型应该是基于系统真实状态做出的某种假设

这些模型可能是理论公式

半经验半理论公式和经验公式

通常是系统的近似模拟

即便是精确的理论公式

计算结果也会和实际值有所差别

模型的不确定是由于过度的简化

或者调查研究没有抓住系统的主要特征

这些不确定性将成为系统误差的最大贡献者

并导致对系统的重大曲解

第一个 替代变量

模型中某些变量值很难被评估

或者需要昂贵代价才获得评估

替代变量是真实值的近似值

如果替代变量的估计值与真实值之间的关系

不被完全理解

可能增加模型的不确定性

二 剔除变量

剔除变量在研究中被认为对模型不重要的变量

其实 模型中考虑剔除变量是非常困难的

如果忽略剔除变量的不确定

将导致对系统严重误判

三 反常情况

反常情况的不可预测

增加了使用模型模拟真实世界的不确定性

此外 模型不确定还有近似问题

错误形式以及不一致等

总之 模型的不确定

能够对系统分析产生大量的不确定性

二 参数的不确定

参数的不确定产生于变量取值过程

这一不确定性被视为对模型的调整

一般情况

参数不确定性不会引起模型不确定性的大的改变

但是 参数不确定代表了

在分析中发现的大部分不确定

一 直接测量中的随机误差

是最普通的参数不确定

这个来源是指度量误差和统计变异

度量误差是由于知识和技术的局限性导致的误差

统计变异是指对于一个确定问题

由于认知的局限性

不能提供准确答案

二 系统误差是参数不确定的最大可能来源

系统误差也称为主观判断误差

定义为真实值和度量值的平均数之间的差异

三 抽样是参数不确定的第三种来源

抽样误差源于从有限样本数量中

推断整体结论的过程

抽样导致样本整体不确定

统计技术的发展有助于量化这类不确定问题

四 不可预测性是参数不确定的第四种来源

不可预测性是指

非线性系统对初始条件表现的极端灵敏的不确定性

三 决策不确定

决策不确定产生于

衡量社会目标存在争议或者不明确

风险管理实践中

如果决策阶段的提供信息不能被正确的使用

那么模型和参数的不确定无论怎样完美处理

都将是无意义的

第一个风险度量

风险度量是决策不确定的第一个来源

决策的不确定之所以来源于选择风险度量方法

原因是很难确定哪种度量方法

能够真实的表征实际风险

第二个是社会成本

决策不确定第二个来源是决定风险的社会成本

为了能够得到不同风险度量之间的匹配

决策者需要将不同的风险量化为可比较的数量

例如如何用货币度量生命价值

但是 社会成本与风险之间很少有一个明确的

客观的关系

因此 评估风险的社会成本会产生不确定

三 社会价值的量化

决策不确定的第三个来源是社会价值的量化问题

虽然风险被度量了

并计算了风险成本

但是还有可接受风险评价标准或范围的争议

可接受风险标准或范围依赖于社会对风险的态度

这必然将更多的不确定带入评价标准的确定

四 风险与不确定之间的关系

风险的重要性在于

它能够给人们带来损失或者收益

而不确定性的重要性则在于

它影响个人或组织的决策过程

为了说明风险与不确定的关系

我们提出一个这样的问题

一个100%的确定性事件和一个50%确定性事件相比

后者显然更有更大的不确定性

但是 如果同样都是50%的不确定事件

风险是一样的吗

如果一个人有50%的概率面临死亡

与一个人有50%的概率失去一定数量的财产

风险显然是不一样的

因此 不确定是风险的前提

但不确定不是风险

不确定性被定义为一个结果发生的概率小于1

风险则度量的目标是损失或收益的不确定

例如投币游戏

如果没有赌注

也就没有损失

谈不上风险

但如果有赌注

输赢的不确定就带来了风险

因此 不确定对于风险来说是不可或缺的

风险的概念离不开不确定

因此 国际标准化组织2009年定义风险是

不确定对目标的影响

总之 风险是不确定导致的后果

尽管人们常常混淆这两个概念

但是不确定与风险是两个不同的概念

本节课的内容到此结束 谢谢观看