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[资产配置] Markowitz1952 Portfolio Selection.pdf---点此下载文件
“不要把你所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这句俗语由来已久。1952年,美国经济学家马科维茨首次正式提出投资组合理论(Portfolio Theory),因此获得1990年诺贝尔经济学奖。附件为Markowitz (1952) 的论文原文,供大家学习参考。
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7, 77-91.
-主题1:课程概述;简介(BKM第1、2、3章和John Hull第1章)
--绪论
--1.2 市场类型 + 1.3 交易机制 + 1.4 市场参与者
--作业1
--课件-绪论
--课件-主题1
-主题2:风险与回报,风险规避(BKM第5、6章)
--2.1 收益
--2.2 风险
--作业2
--课件-主题2
-主题3:资产配置(BKM第7章)
--作业3
--课件-主题3
-主题4:资本资产定价理论 CAPM(BKM第9章)
--4.0 序言
--作业4
--课件-主题4
-主题5:套利定价理论 APT(BKM第10章)
--作业5
--课件-主题5
-主题6:市场效率(BKM第11章)
--6.1 市场有效性的定义和重要性 + 6.2 市场有效性的机理和直接结果
--6.3 三种形式市场有效性的检验 (2) + 6.4 来自行为经济学的挑战
-主题7:投资组合评估(BKM第24章)
-主题8:股票基础分析(BKM第17、18和19章)
--8.4 市盈率
-主题1:债券定价(BKM第14章)
-主题2:收益率、利率期限结构(BKM第15章)
--10.1 期限结构 + 10.2 收益率曲线的定义 + 10.3 收益率曲线的绘制
--10.4 ~ 10.6 收益率曲线的应用1、2、3(1)
-主题3:期限和债券投资组合管理(BKM第16章)
-主题1:期货基础知识和期货定价(John Hull第2、4和5章)
-主题2:期货定价策略(John Hull第3章)