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好 那么我们现在开始总结一下第七个

二级市场整个的作用

同学们总结起来无论是用电权 发电权

他们都是在一个平台上的一种交易

他们都能够激励约束的弹性化

扩大了整个的交易的空间 可行域

实现了我们整个地理供需资源

在更大范围的资源优化配置

这点上刚才我已经强调过了

第三点再总结一下

他就是能够全面降低

在一级市场交易的风险

什么叫风险

我买了用电权 发电权以后

我能再卖出去

不能买了就不能卖了

这样风险就太大了

我要根据我的供求关系 实际情况

在市场上不断去进行交易

所以要降低我的交易风险

增加我的流动性

第四条 在二级市场上

我们另外还有更重的操作

就是用户用多余的用电权

与发电企业的发电权进行对冲

实现金融意义下的电力平衡

这个太重要了

现在在我们现在国家很多的现货市场

对中长期电量交易进行考核的时候

引用了这样一个机制

这什么意思

因为大家对未来预测都不可能

发电做不准

用电也做不准 怎么办

对我这个用户来说有误差

你发电也有误差 怎么办

我们都被交易中心去罚吗

现在我们提供这样一个机制

我们可以对冲

比如我的电用不完了

你的电少发了

那么咱们俩就把它对冲掉

这样的风险就会全面的降低

所以二级市场这里我再强调一下

它最大的价值还在于

它提供了我们所有市场规避交易风险的

一种渠道机制

一个好的市场设计一定要给用户提供

规避风险的手段

这才是一个完整的市场

最后一个

我们想介绍一下

二级市场在国外应用的案例

在国内我们已经有了大量的发电权交易

我们已经有了

我们现在看看一个在日前市场上

居曲线的一个交易

二级市场是怎么做的

同学们 在这个二级市场上

时间范围是月前到日前

也就是说一个月到日前

在只要没曲线交割之前

你的中长期合同都是可以交割的

这就是英国的特点

目的很简单

我们就是要提供给用户

规避中长期交易的不确定性

这就是我刚才讲的风险

我们要给用户提供调整发电计划的机会

所以这就是我们市场的定位

这个二级市场的定位

交易方式可以是场内的合约的交易方式

标准合约

可以场内的集中竞价交易

都在电子平台上进行交易

因为这个时候来不及了

我们希望不要进行双边交易

而主要是在什么

在一个平台上完成

这样效率高

交易的标地里面

我们标准化这个交易里面

可以基于时段的发电权和用电权的交易

那么现在在英国还提出了一种

新型的交易品种叫块合同

块合同是把时段集中起来

组成一个块就叫做块合同

同学们你们看

他们怎么定义整个的

这个合约这个交易的类型呢

比如一周 对吧

一周 1、2、3点

到周日的2、3点

168个小时

这里有一个时长168 这是一个块 这是积和

一周内的白天 也可以定为一块

一周的早晨的7点钟到晚上的19点

周一到周五 60个小时 也可以定为一个块

周末的全天 对吧

周日 周日全天48个小时

我们还可以什么

是每日23点到23点是24个小时

白天是7点到19点12个小时等等等等

我们定义很多的块

所有的用户都可以对这个块进行交易

你们就可以理解

在我们负荷曲线上进行搭积木

大家看到没有

这就最下面的

就是时长最长的一块

最上面的时间最短的那一块

所以 我们今后在发电权交易的时候

我们用户或者是我们的电厂

这个曲线合理不合理

我们可以在负荷曲线上

进行一块一块的进行交易

对这样的一个块进行交易以后

使得我们的曲线变得更加的可行

但是这每一块大家注意一下

持续的越短 价格越贵

持续的越长 价格越便宜

同学们你们知道这是为什么吗

其实道理很简单

对火电厂来说

一个容量发电时间长

单位时间的固定成本就必然降低了

如果说一个容量自发很短

在尖峰像图上这个最高点上

自发那么点时间的话

它单位时间的固定成本太高了

这就解释了为什么我们这个块合同

时间持续的越短就越贵

持续的越长就越便宜

所以 这就是一个块合同的

交易的基本的机理

我们在用户的日发电计划上

我们可以看块合同底下的一个

标准合同持续时间最长

次要的是块合同1

持续的时间相对长一点

块合同2相对就短一点

就把整个的我的用电负荷曲线

或者发电计划的曲线

基本上大的发电量就可以基本上覆盖了

至于剩下的一点点毛刺差那种偏差

可以到现货市场 实时市场去调节去

我只要把块合同的价格定了

你其他剩余的一点偏差

可以在平衡市场上面去加以解决

同样我们可以看到

我们大用户的块合同也可以这么定义啊

块合同一 块合同二

小时合同都可以这么定义

大家可以看到没有

通过块合同把整个曲线里面最主要的电量

这一块的电能假设交易了

剩余的是波动性的 随机的

没有共性的

我们都到平衡市场上或者到实时市场上

去加以交易解决

所以这就是块合同的基本的原理

同学们你们要问了

这样一个块合同怎么定价呢

怎么交易呢

其实很简单

先不要考虑块合同之间的时段的耦合

你们每一个块你们都报价

你们说多少钱

出多少钱买这样一个价格 你们都报

然后我们把它分解到每个小时

形成每个小时的供求关系

形成相应的价格

这是第一步

然后我们计算所有的块合同相关时的

出清的平均值

就是这个块 对吧

每个时段都算出来了

再算它的平均值

就可以算出这个块合同的价格

平均价格应该该多高

有了这样一个块合同平均价格

我就开始检验了

发电块合同

只要你的报价低于或等于我相关时段

出清价格的平均值时 中标接收

负荷的合同

你的报价或者高于相关时段

出清价格的平均值时

那也接收

因为你的报价比这个平均价来的高的话

我们当然就作为负荷就允许你报价高

就允许你优先买入嘛

这个道理是很简单的

所以大家去理解

块合同操作的过程中先分时段

根据每个时段再累加到每个块

然后再比较

每个市场成员在每个块里面总的出清价格

来进行决定还是接收

还是放弃

对负荷块合同

也是按照这样一个原理来考虑的

所以这就是我们在二级市场上

利用块合同这样一个机制

使得我们整个的交易变得更加容易了

更加可以理解了

更加可以高效了

好了 二级市场我们就介绍到这里