4.3.2 流动性需求的预测在线视频

同学们好

通过学习对商业银行流动性管理的认识

我们知道

流动性管理的难题就是如何在

流动性和盈利性之间取得最佳平衡

这就要求银行必须很好地预测

流动性需求与供给

根据流动性需求和供给之间的缺口

来调整银行的资金头寸

进行流动性管理

这一讲

我们就来学习商业银行的流动性需求

与供给以及流动性需求的预测方式

首先我们来看什么是流动性的需求

商业银行流动性需求

是客户对银行提出的

必须立即兑现的现金需求

商业银行流动性需求通常来自于

客户提取存款

商业银行满足合格的

借款客户的贷款要求

偿还非存款借款

银行服务中产生的营业费用和税收

银行偿还债券本金

和利息以及向股东派发现金红利

同学们要注意

流动性的需求实际上

就是银行满足各种资金流出银行的需求

流动性的需求主要有短期流动性需求

长期流动性需求

和周期性的流动性需求

以及临时性的流动性需求等

银行要根据不同的

流动性需求的特点做好预测

我们再来看看银行流动性的供给

为了满足流动性的需求

商业银行必须从一些渠道

获取流动性供给

现金资产作为银行流动性最强的资产

直接形成了流动性的供给

流动性供给主要来自于客户存款

银行提供金融服务所得到的收入

客户偿还贷款

银行资产出售和货币市场借款

银行发行长期金融债券

以及发行新股等

同学们注意

流动性的供给

实际上就是银行收到资金

资金流入银行

搞清楚了资金流出和流入

流动性需求和供给就很容易理解了

好 下面我们学习商业银行流动性的缺口

当商业银行的资金来源

和资金运用不匹配的时候

便产生了流动性缺口

即商业银行的流动性供给与需求之差

流动性需求

供给不匹配

是商业银行日常经营的常态

流动性缺口管理的目的

是在流动性和盈利性之间

取得最佳平衡

在流动性供给大于流动性需求时

银行必须为流动性剩余做好准备

决定什么时候通过

什么方式对剩余资金

进行有利可图的投资

直到需要流动性资金为止

在银行流动性需求

大于流动性供给时

银行要为流动性赤字做好准备

确定什么时候

通过什么途径去筹集

所需要的流动性资金

下面我们介绍流动性需求的预测方法

首先来看因素法

要解决银行流动性管理的难题

就必须要对流动性需求进行科学的预测

通过预测流动性供给

与流动性需求的数量

来预测流动性需要量

进而组织资金来源来满足流动性需要

因素法是通过预测影响流动性需求

和供给的各种因素

来测算银行流动性需要量

影响流动性需求和供给的因素很多

业务量最大

业务最频繁的是存款和贷款因素

因素法就是对影响

存贷款业务的各因素进行分析

估计未来时期

存款 贷款 存款准备金的变化

最终确定流动性的需要量

贷款增加是流动性的需求量增加

存款增加

是流动性的供给量增加

考虑法定存款准备金因素

流动性的需要量

等于贷款增加量

加上存款准备金的增加

减去存款增加

下面我们举例

对因素法预测

银行流动性的需要量进行分析

同学们请看这张表

表中给出了某银行

连续6周存款 贷款的预测值

给定的法定存款准备金率是百分之八

请同学们看清楚

存款总额的预测值

存款变化的预测值

应缴存款准备金的变化额

贷款总额的预测值

以及贷款变化的预测值

下面来计算从一月的第一周开始

到二月的第二周连续五周

案例银行流动性需要量的预测值

一月的第二周

用贷款变化的预测值

五十加上法定存款准备金的变化值

负八再减去存款的变化值负一百

得到的结果是正的1.42亿元

说明案例银行

在一月的第二周流动性的需要量不足

需要补充1.42亿元的资金头寸

以此类推

案例银行在一月的第三周

第四周流动性需要量不足

要分别补充1.92亿

以及0.96亿的资金头寸

在第二月的第一周

流动性需求小于流动性供给

银行出现了流动性的剩余 5.26亿元

要做短期投资

消化这5.26亿元的资金头寸

给银行带来盈利

到第二月的第二周

银行又出现了流动性不足

需要补充1.96亿元的

资金头寸需要量

下面我们再来学习

另外一种流动性

需要量预测的方法

资金结构法

这种方法的原理

是通过分析

存贷款资金结构及其变化趋势

来预测未来的流动性需求

银行负债流动性需求

例如

存款提现 借款偿还等必须满足

合格贷款客户的贷款也必须要100%的满足

负债的流动性需求

加上贷款的流动性需求

就得到了银行总的流动性需求

我们把商业银行的负债

按其提取的可能性

可以分为三类

第一类

叫做游动性货币负债

是指对利率变动极为敏感

或者是近期将要被提取的存款

包括同业拆借的短期资金

银行必须随时应付客户的提取

第二类

脆弱性货币负债

是指大额存款

和非存款负债账户

这部分资金

近期内有可能被客户提取

银行必须保留有

足够的流动性资金

第三类

稳定性货币负债

是指被提取可能性很小的那部分资金

可为银行长期稳定的使用

并称为核心存款或者是核心负债

对这部分资金

银行只需保留少量的流动性资金

这三种稳定性不同的资金来源

银行为其提取所准备的流动性资金准备不同

假设

某银行为三类负债

所保持的流动性资金准备率分别为

95%

30%和15%

这里解释一下

流动性准备率是什么

以游动性负债为例

95%的流动性资金准备率

意味着如果银行

有一百万元的游动性负债

则银行随时要准备好

九十五万元的资金以备提现

好了

对概念清楚了

我们继续

考虑三种不同资金准备率的负债

考虑三种不同资金准备率的负债

则该银行负债流动性需求为

（游动性货币负债－法定准备金）×95%

+ 脆弱性货币负债－法定准备金）×30%

+稳定性货币负债－法定准备金）×15%

贷款流动性需求为

预计新增贷款×100%

则这家银行

总的流动性需要量是

负债流动性需求

加上贷款的流动性需求

下面我们对资金结构法

预测银行流动性需要量

进行举例说明

根据刚才所讲

表中的负债分为游动性负债

脆弱性负债以及稳定性负债

对应的法定存款准备金分别为8%

5%和3%

应对客户提取的比例分别为95%

30%和15%

新增贷款必须100%的满足

这样

这家银行的流动性需要量等于

负债流动性需要量

加上贷款的流动性需要量

最后结果为4.0365亿元

以上就是流动性需求的预测

这一讲我们要学习的主要内容

下面对这一讲内容进行小结

商业银行流动性需求增加

是存款提现等资金流出银行的因素

流动性供给增加

是收到客户存款等

资金流入银行的因素

商业银行的流动性缺口

=流动性需求－流动性供给

因素法预测银行的流动性需要量

原理是对影响存贷业务的各因素进行分析

估计未来时期

存款 贷款 存款准备金的变化

最终确定流动性的需要量

资金结构法预测银行的流动性需要量

原理是通过分析

存贷款资金结构

及其变化趋势

来预测未来的流动性需要量

课后请同学们思考以下三个问题

第一

影响商业银行流动性供给

和流动性需求的因素各有哪些

第二

如何用因素法确定

商业银行流动性需要量

第三

如何用资金结构法

确定商业银行流动性的需要量

本讲的学习到此结束

同学们再见