当前课程知识点:概率论与数理统计 > 第3章 多维随机变量及其分布 > 多维随机变量及分布(二) > 拓展知识
对于多维随机向量来说,分布函数或者密度函数(或分布律)刻画了它的概率性质,因此,对分布函数或者密度函数的理解和掌握尤为重要。就二维连续型随机变量而言,其密度函数一般是二元连续函数,几何上表现为一张空间曲面,由于规范性,该曲面是位于xoy坐标面之上的,它与xoy坐标面围成的曲顶柱体的体积一定为1。一般地,\( (X,Y) \) 的事件 \( A \) 的概率可利用以下公式求取
\[
P(A)=\iint\limits_{D_{A}}f(x,y)dydx
\]
很明显,在微积分中,这是一个曲顶柱体的体积,积分区域是事件A对应的区域 \( D_{A} \)。接下来,我们从几何的角度来认识联合密度及二维随机变量的事件。
一、联合密度(随机向量的取值区域及强度)
例1 \( (X,Y) \) 服从二维正态分布 \( N(0,1;0,1;\rho \) ),\( |\rho|\leq
1 \) 为相关系数,其联合密度函数为
\[f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt
{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}\right\},\ \ x\in R,
y\in R\]
该密度函数的曲面图形(左)及等高线(密度的强弱)图形(右)如下所示。
图1中,\( (X,Y) \) 的取值集中在 \( (0,0) \) 附近,强度向外逐渐减弱,呈椭圆状。图2中,\( (X,Y) \) 的取值集中在 \( (0,0) \) 附近,强度向外逐渐减弱,呈圆域状。由图1、2可知,参数 \( \rho \) 的取值决定曲面的形状。
类似的,对二维密度
\[
f(x,y)=
\left \{
\begin{array}{cc}
8xy,&0\leq y\leq x,0\leq x \leq 1 \\
0, & \text{其他}
\end{array}
\right.
\]
\( (X,Y) \) 的取值区域及强度如图3所示。
二、\( (X,Y) \) 的事件及概率
例2 \( (X,Y) \) 服从二维正态分布 \( N(0,1;0,1;0) \),图解事件 \( A=\{-1\leq X\leq 1-Y^2\} \) 和它的概率 \( P(A) \)。
概率 \( P\{-1\leq X\leq 1-Y^2\} \) 在 \( xoy \) 坐标面上对应区域 \( D_{A} \) 如图4所示。
相应地,事件 \( P\{-1\leq X\leq 1-Y^2\} \) 的概率是该区域上曲顶柱体体积(曲顶是如图5所示的密度函数曲面部分)。
附例2的Matlab代码:
clear;clc;
rou=0.0;
[x,y]=meshgrid(-1.5:0.01:1.5);
m=length(x);n=length(y);
y1=-sqrt(1-x);
y2=sqrt(1-x);
for i=1:m
for j=1:n
if (y(i,j)>y2(i,j)) | (y(i,j)<y1(i,j))|(x(i,j)<-1)
y(i,j)=nan;
end
end
end
z=(1/(2*pi*sqrt(1-rou^2)))*exp((x.^2+y.^2-2*rou*x.*y)/(-2*(1-rou^2)));
mesh(x,y,z)
set(gca,'Color','black','XColor','blue', ...
'YColor','blue','ZColor','blue')
xlabel('相关系数为0')
view(3)
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