当前课程知识点:教育定量研究方法(高级) > Weeks 13&14: HLM > HLM > 4.18 RD workshop 3
好
那么如果你报错的话就
告诉我,也可能是你复制错了
也可能是版本
问题 那版本问题一般比较少
可能就**有版本问题
Ok
那么我们直接
跑到88跑到98行之后
100行那个模块你不用管
因为我们根本没有用到这些控制变量
咱们今天不去管它
我们把1114和115行跑了
这个也是
我们去重新定义了一下我们的样本
我这两个跑了
跑完之后
我们直接来看表7
这个表7
如果你们提前预习了或者提前看这个论文
它就是多组多期DID模型
它报告的这些结果
其中
第一个是
我们的 y这是我们的outcome
variable
它的
临时雇用的
情况的对数
第二个是个控制变量
不用管
从 adm开始,210123
4
那么这一组
我们说了 Dsτ
跟大家直接说一下
我这边用阴影用光标圈出来的这部分
这个是Dsτ
我这边共享屏幕了吗
共享了
好
有的就会忘记共享
大家可以看到我的屏幕对吧
可以看见
好的
那么这5个变量1
1234,这7个变量
我们的 Dsτ,这个
_2是正2,政策发生前两期
_1就是
正1,就是政策发生前一期,然后是0
然后是1234
这个是我们的
最关键的这些变量
后面它又用了两组控制变量
在表7的 note里面
有一个详细的解释
我们就
不再去深究了
那么
还有一个
州固定效应和年份固定效应
y星
号这个就是年份固定效应
就是刚才 xi.
它就生成一串年固定效应
它就是这么来用的
当然其实你这样可以直接点这个
i.year其实也是可以的
还有就是州固定效应的也放在这儿
当然它加了这个条件
加了year1
前面有一些定义
我们之间不去详细的去讨论
还有它用的cluster
我们也加了聚类的这样的一个方差的考虑
那么这个是这个方程
所以大家
你就可以简单的跑一下第124行
那么这个是控制变量最少的
我们可以看到后面几行
分别控制了更多的变量
你对照这个表7
都可以看得很明白
它具体是做了一些什么样的模型的设定
大家跑一下
124行
我们打开表7
好 同学们都跑出来了 对吧
好 我们可以看到
大家如果跑出来的话
你可以用就说一声语音说一声就可以了
如果还没有跑出来
那也可以看一下我的屏幕
那么我们可以看到
在这样的一个结果里面
这一部分的系数就是我们
最感兴趣的这一部分
这儿
这点估计也就是说从这个政策发生之前
两期到一期到0期到1234
那么treatment group
跟control group的差值
包括在这里大家可以看到
确实在政策发生之前
它们的差距是非常小的
也不显著
那么
之后的这几期差值是明显变大
有0.12这么高的一个值
但是它其实也不显著
也不显著
一直都不行
那么这个是大概这样的分析结果
所以我们就知道
多期DID怎么来看它这个结果
这个就出来了
但是因为这个数据本身它已经帮
我们把这些变量都已经算好了
我们自己没有算
如果你拿到一个原始的数据库
那么这些定变量你都要仔细
的把它给定义出来
就按照我们课上讲的数据结构
把它给定义出来
一个的这些dummy都算好
然后再去跑这个回归就可以了
好吧
那么我们
大概讲到这儿
所以大家可以看到 DID的
操作是很简单
regression没有别的东西
但是它的概念
它的数据结构到底是怎么去设计的
这些是大家要搞得非常清楚的
包括这些假设
那么假设检验我们就没有再去做练习
因为
假设检验也是一样的
就是placebo DID
也是这么跑的
画图大家也会画
所以基本上是DID的一些相关分析
同学们有没有什么问题
在我们下课之前
老师我有一个问题
刚刚DID的两阶段
最后有一个估计值和标准误和p值
它是自己手动算的吗
还是有程序可以跑出来
这个就是要跑跑回归才能算出来
刚刚**说的题
然后是因为我们有了一阶段和二阶段就是
父亲去世等于0和等于1
这两个值分别跑出来两个结果
然后估计值我们可以就是说
自己手动减一下
但是标准误还有p值也是自己
算的吗 还是
这个是可以算的
首先是可以手动算的
因为当你知道前面的一重差分的
这个均值就是点估计知道它的标准误
还知道样本量
你知道这三个统计量
这两个值再做一次差分
那么差分之后的均值之差
它的
标准误怎么算
你是可以查到公式
把前面这几个数据带进去
你就能算出它的标准误
算是标准误之后
我们知道均值比上标准误
是不是就是系统容量
那么统计量出来之后
你再去
查 t检验的 t分布的查表
你就知道它的显著度是多少
对不对
这些你都可以手工去做
但是显然手动做会很麻烦
而且会容易出错
所以我们都会推荐大家直接
用软件来去用回归的方法
它会自动报出来 刚才
两个井号
的这样的一个回归
它就帮我们把这个点估计双重差分的点
估计值和它的标准误以及对应的 t统计
量
和查表得到的 t统计量的显著
度就全都自动报出来了
我就没有必要去手算了
理论上肯定是可以手算的
如果咱们不能手算的话
这个软件也跑不出来 对不对
它是有公式的
这样解释可以吗
听明白谢谢老师
其实老师我是那么意思
就是刚刚表格8.2
然后它的倒数两后两列
然后这个是可以用软件算的是吧
对
好的 谢谢老师
都没有问题了
好好好不客气
-1.2 Why do we use regression 1
-1.3 Why do we use regression 2
-1.4 Conditional expectation function 1
-1.5 Conditional expectation function 2
-1.6 Classical assumption of OLS
-1.8 How to use matrix calculation to solve OLS
-1.11 FAQs of regression:practice
-1.12 FAQs of regression:discussion
-1.13 Maximum Likelihood Estimatio
-Basic Econometrics
-2.1 Classical assumptions of OLS
-2.2 Omitted variable bias and endogeneity
-Weeks 3&4 readings and workshop
-Instrumental Variable
-3.6 Threats to the validity of RCT
-3.17 Random-effecrt and Fiexed-effect model
-3.18 Statistic power analysis
-Weeks 5&6 readings and workshop
-Randomized Experiments - Class Size, Career Academies
-4.6 DID with multiple periods 1
-4.7 DID with multiple periods 2
-4.9 Synthetic control methods
-Week7&8 readings and workshop
-Natural experiment and DID
-5.10 Validity and assumption test 1
-5.11 Validity and assumption test 2
-Regression discontinuity
-6.1 Review of causal inference model
-Propensity Score Matching
-HLM