当前课程知识点:概率论与数理统计 > 第十周 独立随机变量和的分布与顺序统计量 > 最大值、最小值分布 > 10.3 最大值、最小值分布
随机变量X1,X2,直至Xn相互独立
分布函数分别为FXk(x)
计算X1到Xn的最大值函数Y
和最小值函数Z的分布
Y的分布函数FY(y)
等于随机变量Y
小于等于y的概率
等于X1 X2 直至Xn的最大值
小于等于y的概率
等于X1 X2 直至Xn
均小于等于y的概率
因为随机变量相互独立
所以联合概率可以展开为
边缘分布概率的乘积
等于X1 X2 到Xn
各自的分布函数
在y点取值的乘积
Z的分布函数FZ(z)
等于随机变量Z
小于等于z的概率
等于1减去随机变量Z
即X1 X2 Xn的最小值
大于z的概率
等于1减去X1 X2
直至Xn均大于z的概率
利用独立性得到
得到Z的分布函数在z点取值
等于1减去X1,X2,到Xn
各自的分布函数在z点取值的乘积
考虑一种特殊情况
X1 X2 到Xn独立同分布
分布函数均为大F(x)
密度函数均为小f(x)
则最大值函数的分布函数
在y点等于F(y)的n次方
其密度函数即为分布函数的导数
计算复合函数的导数
得到Y的密度函数
类似的也可以给出
X1 X2 到Xn同分布条件下
最小值函数的密度函数
留作同学们练习
再看一个例题
随机变量X1 X2 直至Xn相互独立
分别服从参数为lamda 1
到lamda n的指数分布
证明 X1 X2 直至Xn的最小值函数Z
也服从指数分布
计算Z大于x的概率
等于X1 X2 到Xn的
最小值大于x的概率
等于每个X1到Xn
均大于x的概率
利用独立性
等于i从1到n
Xi大于x的概率的乘积
根据指数分布的性质
每一个Xi大于x的概率
为e的负x lamdai次幂
全部Xi大于x的概率的乘积
即等于e的负x乘以lamda1
到lamdan求和次幂
得到Z的分布函数
就是参数为lamda1加lamda2
一直加到lamda n的指数分布的分布函数
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--1.2 古典概型
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