当前课程知识点:概率论与数理统计 > 习题课二 > 协方差 > 协方差
这个题目我们来考查
两个随机变量求和的方差
等于它们方差求和的成立条件
那如果是对于期望而言的话呢
这个式子是一般性成立
对于任意随机变量XY
它们无论独立不独立
相关与不相关
它们求和的期望都等于期望的求和
但是对于方差而言
这个等式成立是有条件的
那我们根据方差这样一个计算公式
就是X+Y的方差等于
X+Y和X+Y随机变量的协方差
我们经过这样的一个推导得到
X+Y的方差等于X的方差加Y的方差
再加两倍的X+Y的协方差
那么这个式子实际上本身也是一个
对于随机变量求和方差计算的一个
很有用的一个公式
而且跟一般的来看
这实际上对于X-Y也有这样的公式
X-Y等于什么呢
X的方差加Y的方差减去
两倍X+Y的协方差
好了 有了这个关系
我们就可以很容易的看出来
那么这个等式成立的充分必要条件
就是XY的协方差等于0
也就是这个等式成立的充分必要条件
就是X和Y不相关
那么独立性是更强的条件
独立性一定能够推出不相关
但是不相关不一定能够推出独立
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--2.4 应用实例
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