当前课程知识点:概率论与数理统计 >  第四章 随机变量的数学期望 >  第4节 矩和协方差矩阵 >  4.4 矩和协方差矩阵

返回《概率论与数理统计》慕课在线视频课程列表

4.4 矩和协方差矩阵在线视频

下一节:5.1.1 依概率收敛和伯努利大数定律

返回《概率论与数理统计》慕课在线视频列表

4.4 矩和协方差矩阵课程教案、知识点、字幕

大家好

这次课我们学习第四章的第四节

矩和协方差矩阵

介绍矩和协方差矩阵的定义

X为随机变量,k为正整数

如果Xk次幂的数学期望存在

则称此期望为X的k阶的原点矩

X的1阶的原点矩即为X的数学期望

X为随机变量,k为正整数

如果X减去X数学期望的

k次幂的数学期望存在

则称此期望为X的k阶的中心矩

X的2阶的中心矩,即为X的方差

X,Y为二维的随机向量,k,l为正整数

如果X的k次幂乘以Y的l次幂的

数学期望存在

则称此期望为X和Y的k+l阶的混合原点矩

X,Y为二维的随机向量,k,l为正整数

如果X减去X数学期望的k次幂

乘以Y减去Y的数学期望的l次幂的

数学期望存在

则称此期望为X和Y的k+l阶的混合中心矩

X和Y的2阶的混合中心矩

即为X和Y的协方差

X,Y为二维的随机向量

如果X的2阶的中心矩

Y的2阶的中心矩

X和Y的2阶的混合中心矩

即X的方差,Y的方差,X和Y的协方差存在

由X的方差,Y的方差,X和Y的协方差

构成的2阶的方阵,为随机向量的

协方差矩阵

比如X,Y服从二维的正态分布

试着写出X,Y的协方差矩阵

因为X的方差等于σ1的平方

Y的方差等于σ2的平方

X和Y的协方差等于

ρ乘以σ1乘以σ2

所以,随机向量XY的协方差矩阵为

σ1的平方

ρσ1σ2

ρσ1σ2

σ2的平方

接下来我们对本次课进行总结

这次课我们学习了矩和协方差矩阵

介绍了随机变量的原点矩

以及中心矩的定义

介绍了随机向量的混合原点矩,混合中心矩

介绍了随机向量的协方差矩阵

本次课到此结束

谢谢大家

概率论与数理统计课程列表:

第一章 概率论的基本概念

-第1节 随机事件

--1.1.1 随机试验、样本空间、随机事件

--1.1.2 事件的关系和运算

--1.1 作业

-第2节 概率的定义和性质

--1.2.1 随机事件的频率及概率

--1.2.2 概率的性质

--1.2 作业

-第3节 古典概型与几何概型

--1.3.1 古典概型

--1.3.2 几何概型

--1.3 作业

-第4节 条件概率

--1.4.1条件概率的概念和概率的乘法公式

--1.4.2 全概率公式

--1.4.3 贝叶斯公式

--1.4 作业

-第5节 随机事件的独立性

--1.5.1 两个事件、三个事件及多个事件的独立性

--1.5.2 n 重伯努利试验

--1.5 作业

-本章测试

--第一章测试

第二章 随机变量及其概率分布

-第1节 随机变量与分布函数

--2.1.1 随机变量

--2.1.2 分布函数

--2.1 作业

-第2节 离散型随机变量

--2.2.1 定义与基本概念

--2.2.2 0-1分布和二项分布

--2.2.3 泊松分布

--2.2 作业

-第3节 连续型随机变量

--2.3.1 定义与基本概念

--2.3.2 均匀分布和指数分布

--2.3.3 正态分布

--2.3 作业

-第4节 随机变量函数的分布

--2.4.1 离散型随机变量函数的概率分布

--2.4.2 连续型随机变量函数的概率分布

--2.4 作业

-本章测试

--第二章测试

第三章 二维随机向量及其分布

-第1节 二维随机向量及其分布函数

--3.1 二维随机向量及其分布函数

--3.1 作业

-第2节 二维离散型随机向量

--3.2 二维离散型随机向量

--3.2 作业

-第3节 二维连续型随机向量

--3.3.1 基本概念与性质

--3.3.2 二维连续型随机向量的例题

--3.3.3 二维均匀分布与二维正态分布

--3.3 作业

-第4节 条件分布与随机变量的独立性

--3.4.1 条件分布

--3.4.2 随机变量的独立性

--3.4 作业

-第5节 随机向量函数的分布

--3.5.1 离散型随机向量函数的分布

--3.5.2 连续型随机向量函数的分布

--3.5 作业

-本章测试

--第三章测试

第四章 随机变量的数学期望

-第1节 数学期望

--4.1.1 离散型随机变量的数学期望

--4.1.2 连续型随机变量的数学期望

--4.1.3 随机变量函数的数学期望

--4.1.4 数学期望的性质

--4.1 作业

-第2节 方差

--4.2.1 方差的定义及性质

--4.2.2 三种离散型随机变量的方差

--4.2.3 三种连续型随机变量的方差

--4.2.4 切比雪夫不等式

--4.2 作业

-第3节 协方差和相关系数

--4.3.1 协方差

--4.3.2 相关系数

--4.3 作业

-第4节 矩和协方差矩阵

--4.4 矩和协方差矩阵

-本章测试

--第四章测试

第五章 大数定律和中心极限定理

-第1节 大数定律

--5.1.1 依概率收敛和伯努利大数定律

--5.1.2 切比雪夫大数定律和辛钦大数定律

--5.1 作业

-第2节 中心极限定理

--5.2.1 独立同分布的中心极限定理

--5.2.2 De Moivre-Laplace 中心极限定理

--5.2 作业

-本章测试

--第五章测试

第六章 数理统计的基本概念

-第1节 数理统计的基本问题

--6.1 数理统计的基本问题

-第2节 总体、样本和统计量

--6.2 总体、样本和统计量

--6.2 作业

-第3节 抽样分布

--6.3 抽样分布

--6.3 作业

-第4节 抽样分布定理

--6.4 抽样分布定理

--6.4 作业

-本章测试

--第六章测试

第七章 参数估计

-第1节 参数点估计

--7.1.1 矩估计法

--7.1.2 最大似然估计法

--7.1.3 估计量的评选标准

--7.1 作业

-第2节 区间估计

--7.2.1 区间估计的概念和术语

--7.2.2 正态总体参数的区间估计

--7.2 作业

-第3节 非正态总计参数的区间估计

--7.3 非正态总体参数的区间估计和单侧置信区间

--7.3 作业

-本章测试

--第七章测试

第八章 假设检验

-第1节 假设检验的基本概念

--8.1.1 假设检验的思想和方法

--8.1.2 假设检验的形式和两类错误

--8.1 作业

-第2节 正态总体参数的假设检验

--8.2.1 正态总体均值的假设检验(方差已知)

--8.2.2 正态总体均值的假设检验(方差未知)

--8.2.3 正态总体方差的假设检验

--8.2.4 两独立正态总体均值相等的假设检验

--8.2.5 两独立正态总体方差相等的假设检验

--8.2 作业

-第3节 非正态总体参数的假设检验

--8.3 非正态总体参数的假设检验

-本章测试

--第八章测试

期末考试

-期末考试

4.4 矩和协方差矩阵笔记与讨论

也许你还感兴趣的课程:

© 柠檬大学-慕课导航 课程版权归原始院校所有,
本网站仅通过互联网进行慕课课程索引,不提供在线课程学习和视频,请同学们点击报名到课程提供网站进行学习。