当前课程知识点:概率论与数理统计 > 第四章 随机变量的数学期望 > 第4节 矩和协方差矩阵 > 4.4 矩和协方差矩阵
大家好
这次课我们学习第四章的第四节
矩和协方差矩阵
介绍矩和协方差矩阵的定义
X为随机变量,k为正整数
如果Xk次幂的数学期望存在
则称此期望为X的k阶的原点矩
X的1阶的原点矩即为X的数学期望
X为随机变量,k为正整数
如果X减去X数学期望的
k次幂的数学期望存在
则称此期望为X的k阶的中心矩
X的2阶的中心矩,即为X的方差
X,Y为二维的随机向量,k,l为正整数
如果X的k次幂乘以Y的l次幂的
数学期望存在
则称此期望为X和Y的k+l阶的混合原点矩
X,Y为二维的随机向量,k,l为正整数
如果X减去X数学期望的k次幂
乘以Y减去Y的数学期望的l次幂的
数学期望存在
则称此期望为X和Y的k+l阶的混合中心矩
X和Y的2阶的混合中心矩
即为X和Y的协方差
X,Y为二维的随机向量
如果X的2阶的中心矩
Y的2阶的中心矩
X和Y的2阶的混合中心矩
即X的方差,Y的方差,X和Y的协方差存在
由X的方差,Y的方差,X和Y的协方差
构成的2阶的方阵,为随机向量的
协方差矩阵
比如X,Y服从二维的正态分布
试着写出X,Y的协方差矩阵
因为X的方差等于σ1的平方
Y的方差等于σ2的平方
X和Y的协方差等于
ρ乘以σ1乘以σ2
所以,随机向量XY的协方差矩阵为
σ1的平方
ρσ1σ2
ρσ1σ2
σ2的平方
接下来我们对本次课进行总结
这次课我们学习了矩和协方差矩阵
介绍了随机变量的原点矩
以及中心矩的定义
介绍了随机向量的混合原点矩,混合中心矩
介绍了随机向量的协方差矩阵
本次课到此结束
谢谢大家
-第1节 随机事件
--1.1 作业
-第2节 概率的定义和性质
--1.2 作业
-第3节 古典概型与几何概型
--1.3 作业
-第4节 条件概率
--1.4 作业
-第5节 随机事件的独立性
--1.5 作业
-本章测试
--第一章测试
-第1节 随机变量与分布函数
--2.1 作业
-第2节 离散型随机变量
--2.2 作业
-第3节 连续型随机变量
--2.3 作业
-第4节 随机变量函数的分布
--2.4 作业
-本章测试
--第二章测试
-第1节 二维随机向量及其分布函数
--3.1 作业
-第2节 二维离散型随机向量
--3.2 作业
-第3节 二维连续型随机向量
--3.3 作业
-第4节 条件分布与随机变量的独立性
--3.4 作业
-第5节 随机向量函数的分布
--3.5 作业
-本章测试
--第三章测试
-第1节 数学期望
--4.1 作业
-第2节 方差
--4.2 作业
-第3节 协方差和相关系数
--4.3 作业
-第4节 矩和协方差矩阵
-本章测试
--第四章测试
-第1节 大数定律
--5.1 作业
-第2节 中心极限定理
--5.2.2 De Moivre-Laplace 中心极限定理
--5.2 作业
-本章测试
--第五章测试
-第1节 数理统计的基本问题
-第2节 总体、样本和统计量
--6.2 作业
-第3节 抽样分布
--6.3 抽样分布
--6.3 作业
-第4节 抽样分布定理
--6.4 作业
-本章测试
--第六章测试
-第1节 参数点估计
--7.1 作业
-第2节 区间估计
--7.2 作业
-第3节 非正态总计参数的区间估计
--7.3 作业
-本章测试
--第七章测试
-第1节 假设检验的基本概念
--8.1 作业
-第2节 正态总体参数的假设检验
--8.2 作业
-第3节 非正态总体参数的假设检验
-本章测试
--第八章测试
-期末考试