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金融工程导论课程列表：

第一章 金融工程概述

-金融工程简介

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-无套利均衡分析

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-MM理论（1）

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-MM理论（2）

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-MM理论（3）

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-考虑税收的MM理论

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-状态价格与完全市场（1）

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-状态价格与完全市场（2）

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-本章习题--作业

-第一讲课件

第二章 利率期限结构

-资金的时间价值与基准利率

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-名义利率与真实利率

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-金融风险与无风险证券

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-复利与零息债券利率

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-利率期限结构

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-远期价格与远期利率

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-远期利率与互换

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-第二章 利率期限结构--本章习题

-第二讲课件

第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM

-投资组合理论（一）：收益与风险的权衡

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-投资组合理论（二）：风险的分散化

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-两基金分离

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-市场投资组合

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-资本资产定价模型CAPM

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-第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM--习题

-第三讲课件

第四章 指数模型与套利定价理论

-马克维茨投资组合理论的问题

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-单指数模型

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-市场模型

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-多指数模型

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-套利概念的深化

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-单因素套利定价理论

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-多因素套利定价理论

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-CAPM、APT对比及本章总结

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-本章习题--作业

-第四讲课件

第五章 市场环境、交易方式与资产定价

-市场有效性（一）：引言

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-市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说

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-市场有效性（三）：市场有效性与投资策略

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-市场有效性（四）：市场有效性的检验

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-远期与期货定价

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-互换

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-本章总结

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-第五章 市场环境、交易方式与资产定价--本章习题

-第五讲课件

第六章 期权定价与无套利均衡分析

-期权简介

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-期权定价的基本无套利关系

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-认沽认购期权平价关系

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-动态无套利均衡分析

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-期权定价的二叉树方法

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-风险中性假设

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-利用风险中性假设的二叉树定价

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-本章习题--作业

-第六讲课件

第七章 期权定价的Black-Scholes模型

-股票价格运动规律

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-Black-Scholes期权定价模型

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-风险中性定价

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-Black-Scholes期权定价模型应用

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-隐含波动率

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-第七章习题--作业

-第七讲课件

第八章 期权交易风险管理

-Delta对冲

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-Theta对冲

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-Gamma对冲

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-Vega对冲

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-对冲应用

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-组合保险

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-第八章 期权交易风险管理--第八章习题

-第八讲课件

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