当前课程知识点：金融工程导论 > 第八章 期权交易风险管理 > 第八讲课件 > 第六讲课件
-金融工程简介
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-无套利均衡分析
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-MM理论（1）
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-MM理论（2）
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-MM理论（3）
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-考虑税收的MM理论
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-状态价格与完全市场（1）
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-状态价格与完全市场（2）
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-本章习题--作业
-资金的时间价值与基准利率
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-名义利率与真实利率
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-金融风险与无风险证券
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-复利与零息债券利率
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-利率期限结构
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-远期价格与远期利率
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-远期利率与互换
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-第二章 利率期限结构--本章习题
-投资组合理论（一）：收益与风险的权衡
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-投资组合理论（二）：风险的分散化
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-两基金分离
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-市场投资组合
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-资本资产定价模型CAPM
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-第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM--习题
-马克维茨投资组合理论的问题
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-单指数模型
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-市场模型
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-多指数模型
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-套利概念的深化
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-单因素套利定价理论
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-多因素套利定价理论
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-CAPM、APT对比及本章总结
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-本章习题--作业
-市场有效性（一）：引言
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-市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说
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-市场有效性（三）：市场有效性与投资策略
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-市场有效性（四）：市场有效性的检验
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-远期与期货定价
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-互换
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-本章总结
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-第五章 市场环境、交易方式与资产定价--本章习题
-期权简介
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-期权定价的基本无套利关系
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-认沽认购期权平价关系
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-动态无套利均衡分析
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-期权定价的二叉树方法
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-风险中性假设
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-利用风险中性假设的二叉树定价
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-本章习题--作业
-股票价格运动规律
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-Black-Scholes期权定价模型
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-风险中性定价
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-Black-Scholes期权定价模型应用
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-隐含波动率
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-第七章习题--作业
-Delta对冲
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-Theta对冲
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-Gamma对冲
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-Vega对冲
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-对冲应用
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-组合保险
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-第八章 期权交易风险管理--第八章习题
