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金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案，使不可能的交易成为可能。
开设学校：清华大学；学科：经济学、
金融工程是用创新性金融工具为企业、金融机构和个人的风险管理和投融资决策提供创造性解决方案，使不可能的交易成为可能。
-金融工程简介
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-无套利均衡分析
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-MM理论（1）
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-MM理论（2）
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-MM理论（3）
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-考虑税收的MM理论
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-状态价格与完全市场（1）
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-状态价格与完全市场（2）
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-本章习题--作业
-资金的时间价值与基准利率
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-名义利率与真实利率
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-金融风险与无风险证券
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-复利与零息债券利率
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-利率期限结构
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-远期价格与远期利率
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-远期利率与互换
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-第二章 利率期限结构--本章习题
-投资组合理论（一）：收益与风险的权衡
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-投资组合理论（二）：风险的分散化
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-两基金分离
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-市场投资组合
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-资本资产定价模型CAPM
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-第三章 投资组合理论和资本资产定价模型CAPM--习题
-马克维茨投资组合理论的问题
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-单指数模型
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-市场模型
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-多指数模型
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-套利概念的深化
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-单因素套利定价理论
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-多因素套利定价理论
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-CAPM、APT对比及本章总结
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-本章习题--作业
-市场有效性（一）：引言
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-市场有效性（二）：随机漫步与有效市场假说
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-市场有效性（三）：市场有效性与投资策略
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-市场有效性（四）：市场有效性的检验
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-远期与期货定价
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-互换
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-本章总结
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-第五章 市场环境、交易方式与资产定价--本章习题
-期权简介
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-期权定价的基本无套利关系
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-认沽认购期权平价关系
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-动态无套利均衡分析
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-期权定价的二叉树方法
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-风险中性假设
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-利用风险中性假设的二叉树定价
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-本章习题--作业
-股票价格运动规律
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-Black-Scholes期权定价模型
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-风险中性定价
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-Black-Scholes期权定价模型应用
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-隐含波动率
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-第七章习题--作业
-Delta对冲
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-Theta对冲
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-Gamma对冲
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-Vega对冲
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-对冲应用
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-组合保险
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-第八章 期权交易风险管理--第八章习题
朱英姿，1997年获美国纽约大学博士学位，2002年获纽约大学Stern商学院MBA，2003年加入清华大学经济管理学院，任金融学副教授，2014年获长聘。加入清华之前，在美国花旗集团（纽约）工作六年，历任风险管理和定量研究主管。研究领域是投资学、资产定价和金融工程，曾在国际顶级期刊及中文核心期刊发表十余篇论文，著有《创建竞争优势》，并任《投资研究》编委。在清华大学经济管理学院为本科生、MBA、EDP和研究生讲授投资学、金融工程等课程，多次获优秀教学成果奖。并为中国工商银行、中金公司、工银瑞信基金管理公司等大型金融机构和基金提供学术咨询。
