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课程大纲及说明
课程安排 |
课程内容 |
教材/参考书 |
作业 |
预期效果 |
第一章(1课时) |
金融工程概论 |
郑振龙《金融工程》第一章;Salih N.Neftci《金融工程原理》第一第二章
|
书后习题 |
理解金融工程的基本概念和分析方法 |
第二章 (2课时) |
金融工程的基本分析方法 |
郑振龙《金融工程》第一章;Salih N.Neftci《金融工程原理》第一第二章
|
书后习题 |
理解金融工程的基本分析方法 |
第三章(3学时)
|
远期市场,远期定价与远期套期保值 |
郑振龙《金融工程》第二章、三、四、五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第1、5章 |
书后习题 |
掌握远期的定价和远期套期保值 |
第四章(3学时) |
期货市场,期货定价与期货套期保值 |
郑振龙《金融工程》第二章、三、四、五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第1、2、3、5章 |
书后习题 |
掌握期货的定价和远期套期保值 |
第五章(3学时) |
利率远期,利率期货 |
郑振龙《金融工程》第五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第4、6章 |
书后习题 |
掌握利率远期,利率期货的定价和套期保值 |
第六章(3学时) |
互换市场,互换定价与运用 |
郑振龙《金融工程》第六、七、八章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第7章 |
书后习题 |
掌握互换的定价和运用 |
第七章(5学时) |
期权定价基本方法 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第一章 |
书后习题 |
7.1 基本概念 |
第八章(5学时) |
连续时间模型 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第二章 |
书后习题 |
8.1 布朗运动 |
第九章(3学时) |
期权定价与期权的套期保值
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Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第三章 |
书后习题 |
9.1 数字期权与股份数字期权 9.5 隐含波动率 9.6波动率微笑与波动率期限结构 |
第十章(3学时) |
期权交易策略 |
郑振龙《金融工程》第五章第十三章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第10章
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书后习题 |
10.1包括单一期权与股票的策略 10.2差价 10.3组合策略 10.4具有其他收益形式的组合
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第十一章 (3学时) |
蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第五章 |
书后习题 |
11.1蒙特卡洛方法介绍 11.3 美式期权的二叉树模型 11.4 二叉树模型的参数 11.5二叉树模型中的希腊字母估计 |
第十二章(5学时) |
外汇期权 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第六章 |
书后习题 |
12.1货币期权 12.2执行价格以外币计价的外国资产期权 12.3执行价格以本币计价的外国资产期权 12.4货币远期和货币期货 12.5 Quanto,Quanto远期,Quanto期权 12.6 Quanto及Quanto衍生品的复制与对冲 12.7收益互换 12.8 VBA计算
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第十三章 (4学时) |
远期、期货和交换期权 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第七章 |
书后习题 |
13.1 Margrabe公式 13.6 VBA计算 |
第十四章 (3学时) |
奇异期权与结构性金融产品 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第八章 |
书后习题 |
14.1 远期生效期权 14.5 最大值期权和最小值期权
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第十五章 (4学时)
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利率期权与含权债定价 |
Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第十一章 |
书后习题 |
15.1上限互换期权,下限互换期权和互换期权
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第十六章(4学时)
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信用风险与信用衍生产品 |
John C Hull 期权、期货及其其他衍生产品(第七版)第22章、第23章 |
书后习题 |
16.1 信用风险基本概念:信用评级、违约概率、回收率、违约相关性 16.2 违约概率、违约相关性的估计 16.3 信用互换及定价 16.4 信用互换远期合约及期权 16.5 篮筐式信用违约互换、总收益互换 16.6 资产担保证券(ABS)、债务抵押债券(CDO) |
-课程大纲及说明
--html
-教材与参考书
--html
-导论
--导论1
--导论2
--导论3
--导论4
--导论5
--导论6
--导论7
-第0章 导论--导论
-小节
--第一章 01
--第一章 02
--第一章 03
--第一章 04
--第一章 05
--第一章 06
--第一章 07
--第一章 08
--第一章 09
--第一章 10
-小节--作业
-第二章 期货市场的运作机制
-第二章 期货市场的运作机制--作业
-第三章 利用期货的对冲策略
--第一节 基本原理
--第三节 基差风险
--第四节 交叉对冲
-第三章 利用期货的对冲策略--作业
-第四章 利率与利率期货(第一部分:利率)
-第四章 利率与利率期货(第一部分:利率)--作业
-第四章 利率与利率期货(第二部分:利率期货)
--01
--02
--03
--04
--05
--06
--07
--08
-如何确定远期和期货的价格
--Video
--Video
--金工第五章3
--金工第五章4
--金工第五章6
--金工第五章7
--习题
-小节
-第五章 如何确定远期和期货的价格 (2)--小节
-第一节 利率互换
--第六章 互换01
--第六章 互换02
--第六章 互换03
--第六章 互换04
--第六章 互换05
--第六章 互换06
--第六章 互换07
--第六章 互换08
--第六章 互换09
-第二节 货币互换
--第六章 互换10
--第六章 互换11
--第六章 互换12
--第六章 互换13
-第六章 互换--习题
-金融衍生产品定价原理
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--04
--05
--06
--Video
--08
-第八章 连续时间模型
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--03
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--05
--06
--07
-第九章 期权定价与套期保值
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--07
--08
--09
-第十章 波动率建模
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--04
--05
--06
--07
-第十一章 期权定价数值方法
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--04
-第十二章 复杂衍生产品
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--07
--08
--09