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课程大纲及说明

课程安排

课程内容

教材/参考书

作业

预期效果

第一章(1课时)

金融工程概论

郑振龙《金融工程》第一章;Salih N.Neftci《金融工程原理》第一第二章

 

书后习题

理解金融工程的基本概念和分析方法

第二章 (2课时)

金融工程的基本分析方法

郑振龙《金融工程》第一章;Salih N.Neftci《金融工程原理》第一第二章

 

书后习题

理解金融工程的基本分析方法

第三章(3学时)

 

远期市场,远期定价与远期套期保值

郑振龙《金融工程》第二章、三、四、五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第15

书后习题

掌握远期的定价和远期套期保值

第四章(3学时)

期货市场,期货定价与期货套期保值

郑振龙《金融工程》第二章、三、四、五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第1235

书后习题

掌握期货的定价和远期套期保值

第五章(3学时)

利率远期,利率期货

郑振龙《金融工程》第五章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第46

书后习题

掌握利率远期,利率期货的定价和套期保值

第六章(3学时)

互换市场,互换定价与运用

郑振龙《金融工程》第六、七、八章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》第7

书后习题

掌握互换的定价和运用

第七章(5学时)

期权定价基本方法

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第一章

书后习题

7.1   基本概念
 7.2   单期二叉树模型中的状态价格
 7.3   概率和计价物
 7.4   连续状态的资产定价
 7.5   期权定价入门

第八章(5学时)
  

连续时间模型

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第二章

书后习题

8.1   布朗运动
 8.2   Ito过程与Ito公式
8.3
   多维Ito过程
 8.4   几何布朗运动
8.5
   计价物,概率测度变换与鞅定价
 8.10   几何布朗运动的尾部概率

第九章(3学时)

期权定价与期权的套期保值  

 

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第三章

书后习题

9.1 数字期权与股份数字期权
9.3
看涨期权和看跌期权
9.4
希腊字母与对冲    

9.5 隐含波动率

9.6波动率微笑与波动率期限结构
9.7
 VBA计算

第十章(3学时)

期权交易策略

郑振龙《金融工程》第五章第十三章;John C Hull《期权、期货及其其他衍生产品》10

 

书后习题

10.1包括单一期权与股票的策略

10.2差价

10.3组合策略

10.4具有其他收益形式的组合

 

第十一章 3学时)

蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第五章

书后习题

11.1蒙特卡洛方法介绍
11.2
二叉树模型介绍

11.3 美式期权的二叉树模型 11.4 二叉树模型的参数

11.5二叉树模型中的希腊字母估计
11.6
蒙特卡洛方法中的希腊字母:差值比与按路径估计
11.7 VBA
计算

第十二章(5学时) 

外汇期权

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第六章

书后习题

12.1货币期权

12.2执行价格以外币计价的外国资产期权

12.3执行价格以本币计价的外国资产期权

12.4货币远期和货币期货

12.5 QuantoQuanto远期,Quanto期权

12.6 QuantoQuanto衍生品的复制与对冲

12.7收益互换

12.8 VBA计算

 

第十三章 4学时)

远期、期货和交换期权

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第七章

书后习题

13.1   Margrabe公式
13.2   Black
公式,Merton公式
13.3  
延迟交换期权
13.4  
期货期权
13.5   
用远期和期货进行对冲

13.6     VBA计算

第十四章 3学时)

奇异期权与结构性金融产品

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第八章

书后习题

14.1   远期生效期权
14.2  
复合期权
14.3 
离散红利支付美式看涨期权
14.4  
选择型期权

14.5  最大值期权和最小值期权
14.6  
界限期权
14.7  
回望期权
14.8  
篮子期权和价差期权
14.9  
亚式期权

 

第十五章  4学时)

 

 

利率期权与含权债定价

Kerry Back《衍生证券教程:理论与计算》第十一章

书后习题

15.1上限互换期权,下限互换期权和互换期权
15.2
上限互换期权和下限互换期权的市场模型
15.3
欧式互换期权的市场模型
15.4
二叉树利率期限结构模型及其在含权债定价中运用

 

第十六章(4学时)

 

信用风险与信用衍生产品

John C Hull 期权、期货及其其他衍生产品(第七版)第22章、第23

书后习题

16.1 信用风险基本概念:信用评级、违约概率、回收率、违约相关性

16.2 违约概率、违约相关性的估计

16.3 信用互换及定价

16.4 信用互换远期合约及期权

16.5 篮筐式信用违约互换、总收益互换

16.6 资产担保证券(ABS)、债务抵押债券(CDO

下一节:html

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大纲

-课程大纲及说明

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-教材与参考书

--html

第0章 导论

-导论

--导论1

--导论2

--导论3

--导论4

--导论5

--导论6

--导论7

-第0章 导论--导论

第一章 金融衍生产品概论

-小节

--第一章 01

--第一章 02

--第一章 03

--第一章 04

--第一章 05

--第一章 06

--第一章 07

--第一章 08

--第一章 09

--第一章 10

-小节--作业

第二章 期货市场的运作机制

-第二章 期货市场的运作机制

--第二章 期货市场的运作机制 1

--第二章 期货市场的运作机制2-3

--第二章 期货市场的运作机制 4

--第二章 期货市场的运作机制 5

--第二章 期货市场的运作机制 6-7

--第二章 期货市场的运作机制 8-9

--第二章 期货市场的运作机制 10-11

-第二章 期货市场的运作机制--作业

第三章 利用期货的对冲策略

-第三章 利用期货的对冲策略

--第一节 基本原理

--第二节 支持与反对对冲的观点交锋

--第三节 基差风险

--第四节 交叉对冲

--第五节 股指期货1

--第五章 股指期货2

--第五章 股指期货3

--第五章 股指期货4

--第六节 向前延展对冲

-第三章 利用期货的对冲策略--作业

第四章 利率与利率期货(第一部分)

-第四章 利率与利率期货(第一部分:利率)

--第四章 利率与利率期货(第一部分)1

--第四章 利率与利率期货(第一部分)2

--第四章 利率与利率期货(第一部分)3

--第四章 利率与利率期货(第一部分)4

--第四章 利率与利率期货(第一部分)5

-第四章 利率与利率期货(第一部分:利率)--作业

-第四章 利率与利率期货(第二部分:利率期货)

--01

--02

--03

--04

--05

--06

--07

--08

第五章 如何确定远期和期货的价格(1)

-如何确定远期和期货的价格

--Video

--Video

--金工第五章3

--金工第五章4

--Vid金工第五章5

--金工第五章6

--金工第五章7

--习题

第五章 如何确定远期和期货的价格 (2)

-小节

--金工五章8(P54-59)

--金工五章9(P60-65)

--金工五章10(P66-67)

--金工五章11(P68-74)

-第五章 如何确定远期和期货的价格 (2)--小节

第六章 互换

-第一节 利率互换

--第六章 互换01

--第六章 互换02

--第六章 互换03

--第六章 互换04

--第六章 互换05

--第六章 互换06

--第六章 互换07

--第六章 互换08

--第六章 互换09

-第二节 货币互换

--第六章 互换10

--第六章 互换11

--第六章 互换12

--第六章 互换13

-第六章 互换--习题

第七章 金融衍生产品定价原理

-金融衍生产品定价原理

--01

--02

--03

--04

--05

--06

--Video

--08

第八章 连续时间模型

-第八章 连续时间模型

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--02

--03

--04

--05

--06

--07

第九章 期权定价与套期保值

-第九章 期权定价与套期保值

--01

--02

--03

--04

--05

--06

--07

--08

--09

第十章 波动率建模

-第十章 波动率建模

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--02

--03

--04

--05

--06

--07

第十一章 期权定价数值方法

-第十一章 期权定价数值方法

--01

--02

--03

--04

第十二章 复杂衍生产品

-第十二章 复杂衍生产品

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--03

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--05

--06

--07

--08

--09

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