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第一章 01

下一节:第一章 02

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第一章 01课程教案、知识点、字幕

好 我们开始今天的课程

第一章的第一部分的内容

衍生产品概述

这一章主要介绍下面几个方面内容

一个是介绍何为衍生产品

第二个是这个衍生产品交易场所的类型

第三个内容是衍生产品合约的类型

第四个内容是衍生产品交易的动机

首先介绍第一个内容 就是何为衍生产品

衍生产品它的这个出现实际上已经有很长很长的历史

人类历史上有记载的衍生产品它是在4000年前

就已经出现了

出现了以后但大多时候他都是默默无闻无声无息的

但直到上世纪70年代

作为风险管理的重要工具

衍生产品才是逐占为经营机构广泛的应用

并且被社会广泛知道

衍生产品作为一个专用术语

第一次出现在正式的法律文件是在1982年

美国股票交易所和商品期货交易委员会的一次法律诉讼中

美国商品期货交易委员会在1993年发布了《衍生产品市场报告》

首先提到了衍生产品这个概念

并且给出了衍生产品明确定义

这个定义是这样的

衍生产品是一种合约

该合约的价值直接取决于一个或多个标的证券

这个标的证券可以是股票指数

债务工具 商品 其他衍生产品

活着其他任何约定的价格指数以及协议的价值

三十国集团1993年发布了

《衍生产品的事件和规则》报告

其中对衍生产品的定义是这样的

金融衍生工具是一份双边合约或支付交换协议

它的价值如其名称所显示那样

是从基本的资产或某种基础性的利率

或指数衍生出来的

今天衍生产品工具所依赖的基础资产包括了

利率 商品 汇率 或者股票以及其他指数

美国证券交易委员会也给了衍生产品的定义

这个定义是这样的

衍生产品是一种工具

这个工具的价值取决于或者衍生于标的指数

比率

比如说 利率或者汇率

证券 商品 或者其他资产

一个国际组织比如国际互换和 衍生产品协会

也给出了衍生产品的定义

这个定义是这样的

衍生产品是有关互换现金流量和旨在为交易者转移风险的双边合约

合约到期时 交易者所欠对方的金额由基础商品、证券或指数的价格决定

巴塞尔银行监管委员会

它的衍生产品的定义是这样的

衍生产品是指其价格取决于一个或多个基础资产

或指数的金融合约

国际经济合作与发展组织

OECD对衍生产品的定义是这样的

一般来说 衍生金融工具是一份双边合约或支付交换协议

它的价值是从基本的资产或某种基础性的利率或指数上衍生出来的

中国银行监督管理委员会

也给衍生产品给了一个定义

衍生产品是一种金融合约

其价值取决于一种或多种基础资产或指数

合约的基本种类包括

远期 期货掉期或者互换

和期权

衍生产品还包括

具有远期 期货 掉期或者互换和期权

一种或多种特征的结构化金融工具

也就是把结构化金融工具也包括在衍生产品里面

我们可以看到

这个不同的组织或者机构

对衍生产品给出了大致相同的一个定义

金融工程课程列表：

大纲

-课程大纲及说明

--html

-教材与参考书

--html

第0章 导论

-导论

--导论1

--导论2

--导论3

--导论4

--导论5

--导论6

--导论7

-第0章 导论--导论

第一章 金融衍生产品概论

-小节

--第一章 01

--第一章 02

--第一章 03

--第一章 04

--第一章 05

--第一章 06

--第一章 07

--第一章 08

--第一章 09

--第一章 10

-小节--作业

第二章 期货市场的运作机制

-第二章 期货市场的运作机制

--第二章 期货市场的运作机制 1

--第二章 期货市场的运作机制2-3

--第二章 期货市场的运作机制 4

--第二章 期货市场的运作机制 5

--第二章 期货市场的运作机制 6-7

--第二章 期货市场的运作机制 8-9

--第二章 期货市场的运作机制 10-11

-第二章 期货市场的运作机制--作业

第三章 利用期货的对冲策略

-第三章 利用期货的对冲策略

--第一节 基本原理

--第二节 支持与反对对冲的观点交锋

--第三节 基差风险

--第四节 交叉对冲

--第五节 股指期货1

--第五章 股指期货2

--第五章 股指期货3

--第五章 股指期货4

--第六节 向前延展对冲

-第三章 利用期货的对冲策略--作业

第四章 利率与利率期货（第一部分）

-第四章 利率与利率期货（第一部分：利率）

--第四章 利率与利率期货（第一部分）1

--第四章 利率与利率期货（第一部分）2

--第四章 利率与利率期货（第一部分）3

--第四章 利率与利率期货（第一部分）4

--第四章 利率与利率期货（第一部分）5

-第四章 利率与利率期货（第一部分：利率）--作业

-第四章 利率与利率期货（第二部分：利率期货）

--01

--02

--03

--04

--05

--06

--07

--08

第五章 如何确定远期和期货的价格(1)

-如何确定远期和期货的价格

--Video

--Video

--金工第五章3

--金工第五章4

--Vid金工第五章5

--金工第五章6

--金工第五章7

--习题

第五章 如何确定远期和期货的价格 (2)

-小节

--金工五章8（P54-59）

--金工五章9（P60-65）

--金工五章10（P66-67）

--金工五章11（P68-74）

-第五章 如何确定远期和期货的价格 (2)--小节

第六章 互换

-第一节 利率互换

--第六章 互换01

--第六章 互换02

--第六章 互换03

--第六章 互换04

--第六章 互换05

--第六章 互换06

--第六章 互换07

--第六章 互换08

--第六章 互换09

-第二节 货币互换

--第六章 互换10

--第六章 互换11

--第六章 互换12

--第六章 互换13

-第六章 互换--习题

第七章 金融衍生产品定价原理

-金融衍生产品定价原理

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--04

--05

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--Video

--08

第八章 连续时间模型

-第八章 连续时间模型

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--04

--05

--06

--07

第九章 期权定价与套期保值

-第九章 期权定价与套期保值

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--04

--05

--06

--07

--08

--09

第十章 波动率建模

-第十章 波动率建模

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--03

--04

--05

--06

--07

第十一章 期权定价数值方法

-第十一章 期权定价数值方法

--01

--02

--03

--04

第十二章 复杂衍生产品

-第十二章 复杂衍生产品

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--07

--08

--09

第一章 01笔记与讨论

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